Евразийское экономическое сообщество

Макроэкономическая ситуация в странах ЕврАзЭС в течение 2010 – 2011 годов характеризовалась процессами преодоления последствий мирового финансового кризиса, относительной стабилизации национальных финансов и формирования ряда позитивных тенденций в области денежно-кредитной политики и положении хозяйствующих субъектов экономики.

В 2011 году во всех странах Сообщества продолжался экономический рост. По данным национальных статистических служб валовой внутренний продукт в постоянных ценах относительно предыдущего года возрос: в Таджикистане на 7,4%, Казахстане – на 7,5%, Кыргызстане – на 5,7%, Беларуси – на 5,3%, России – на 4,3%.

По данным Статкомитета СНГ в 2011 году валовой внутренний продукт в эквиваленте долларов США составил в России – 1852,4 млрд. долл., Казахстане – 186,6 млрд. долл., Беларуси – 48,9 млрд. долл., Таджикистане – 6,5 млрд. долл. и Кыргызстане –  5,9 млрд. долл. 

Институциональные преобразования и совершенствование инфраструктуры банковского сектора.

                 Количество действующих банков (единиц)

Количество действующих банков в странах Сообщества можно считать стабильным. Некоторая тенденция к сокращению их числа прослеживается в России, к росту – в Таджикистане. В Беларуси, Казахстане,  Кыргызстане количество действующих банков в последние годы практически не меняется.

Вместе с тем достаточно активно протекают процессы оптимизации региональных подразделений банков. При сокращении количества филиалов (в России на 4,1%, в Беларуси  на 39%) растет или остается стабильным количество внутренних структурных подразделений банков (кредитно-кассовых офисов, операционных офисов,  центров банковских услуг, расчетно-кассовых центров, пунктов обмена валют).

 Динамика и структура зарегистрированного уставного капитала действующих банков. Доля участия нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банков.

Зарегистрированный уставный фонд банков, оцененный  в национальных валютах, в 2011 году имел устойчивую тенденцию к росту. В Республике Беларусь он увеличился в 2,3 раза, в Таджикистане –  на 34,9%, в России – на 6,7%, в Казахстане – на 4,7%.  Вместе с тем уставный фонд банков, выраженный в эквиваленте долларов США, в Республике Беларусь снизился на 17,4%. Причиной стало снижение в анализируемый период курса белорусского рубля относительно иностранных валют.  

  Уставный фонд банковского сектора

              (эквивалент млн. долл. США)

         В банковских секторах всех стран ЕврАзЭС заметно представлен иностранный капитал. Как правило, его доля превышает 20% совокупного уставного фонда. Наиболее высока доля нерезидентов в совокупном уставном фонде банков  Кыргызстана – почти 40%. Но это заметно меньше, чем в 2009 году (52,9%).                                                                                                                                                                                                           

Доля иностранного капитала в уставном капитале банков

                                                                                                (%)

* доля банков с иностранным участием в уставном капитале банков

 Собственные средства (капитал) банков. Показатели достаточности капитала.

         Собственные средства (капитал) действующих банков, выраженные в национальных валютах, во всех странах  ЕврАзЭС возросли. В Беларуси объем нормативного капитала по номиналу увеличился за отчетный год в 2,1 раза.  В Российской Федерации прирост составил 10,8%, Казахстане – 7,3 %  в  Кыргызстане – 16,9 %, в Таджикистане – 32,3%.         Тенденцию к росту собственного капитала банковских секторов стран Содружества подтверждают и данные таблицы, где указанный показатель выражен в эквиваленте долларов США. Исключение представляет Республика Беларусь. Здесь ввиду девальвации национальной валюты собственный капитал банков в эквиваленте долларов США снизился, а реальный рост с учетом инфляции составил 1,7%. 

           Собственные средства (капитал) банковского сектора

                   (эквивалент млн. долл. США)

Норматив достаточности капитала в целом по банковскому сектору  за 2011 год выполнен во всех странах ЕврАзЭС. В Республике Беларусь он составил 24,7 % при нормативе не менее 8%; в Кыргызской Республике – 30,3% при нормативе не менее 12%; в Российской Федерации – 14,7% при нормативе не менее 10%; в Республике Таджикистан – 25,3% при нормативе не менее 12%. 

В Республике Казахстан  коэффициенты достаточности собственного капитала  составили:  k1-1 – 11,4% при нормативе не менее 6%; k1-2 – 12,9%  (не менее 6%);  k2 – 17,4%  (не менее 12%).

 Ликвидность, показатели ликвидности.

В Республике Беларусь в 2011 году безопасность функционирования банков на 1 января 2012 г. характеризовалась следующими показателями ликвидности:

отношение ликвидных активов к суммарным активам – 34,7 % (при установленном нормативе не менее 20 %);

 краткосрочная ликвидность (отношение фактической ликвидности к требуемой) – 2,9 (при установленном нормативе не менее 1);

мгновенная ликвидность (отношение активов до востребования к пассивам до востребования) – 328 % (при установленном нормативе не менее 20 %);

текущая ликвидность (отношение текущих активов к текущим пассивам) – 173,4 % (при установленном нормативе не менее 70%).

В  Кыргызской Республике в 2011 году наблюдался избыточный уровень ликвидности, который за рассматриваемый год вырос более чем на 748,3 млн. сомов, достигнув 9,3 млрд. сомов. Отмечается наличие запаса прочности у банков республики. В случае возникновения у банков  проблем с ликвидностью Национальный банк Кыргызской Республики располагает финансовыми инструментами для предоставления дополнительной ликвидности.

В Российской Федерации безопасность функционирования банков в 2011 году характеризовалась следующими среднегодовыми показателями ликвидности:

показатель мгновенной ликвидности – 63,2% при нормативном минимальном уровне  15%;

показатель текущей ликвидности – 87,5% при минимально допустимом значении 50%;

показатель долгосрочной ликвидности – 78,3% при максимально допустимом уровне 120%.

В Республике Казахстан по состоянию на 1 января 2012 г. высоколиквидные активы банков составили 2686,2 млрд. тенге, увеличившись за год на 5,5 %. Доля высоколиквидных активов в совокупных активах банковской системы составила 20,8 %, уменьшившись за 2011 год на 0,4 процентных пункта.

Коэффициенты ликвидности на конец анализируемого периода составили:

          срочная ликвидность k4-1 – 6,9 при минимально допустимом значении 1;

          срочная ликвидность k4-2 – 3,4 при минимально допустимом значении 0,9;

          срочная ликвидность k4-3 – 2,4 при минимально допустимом значении 0,8.

Банковская система Республики Таджикистан в течение 2011 года часто сталкивалась с проблемой текущей и краткосрочной ликвидности по причине ухудшения качества активов. При проведении GAP- анализа было выявлено, что в течение всего года по системе имелся отрицательный  GAP. К концу года его значение составило 13,17%.

 Перспективы развития банковского сектора.

В Республике Беларусь устойчивость развития банковского сектора связывают с обеспечением низкого уровня инфляции и устойчивости курса национальной валюты. Цель –  снизить прирост потребительских цен в 2012 году до 19 – 22 процентов. Процентная политика Национального банка будет направлена на достижение положительного уровня реальных процентных ставок в экономике. Национальный банк намерен проводить жесткую эмиссионную политику. Особое внимание Национальный банк будет также уделять следующим проблемным вопросам:  устойчивости отдельных банков и банковского сектора в целом, в том числе сбалансированности их активных и пассивных операций;  участию банковского сектора в государственных программах и наличию для этого соответствующих ресурсов; наращиванию банками нормативного капитала до безопасного уровня.

В Республике Казахстан в рамках политики по развитию банковского сектора будет продолжена работа по реализации концепции развития финансового сектора страны в посткризисный период, разработанной в целях устранения ошибок и недостатков, выявленных последним мировым финансовым кризисом. Планируется переход на принципы контрцикличного регулирования и надзора, предусматривающие комплекс мер по формированию провизий, увеличению собственного капитала, резервов и ликвидности в период активного роста экономики и использования накопленного потенциала в период спада. В дальнейшем планируется проведение работы по реализации международных подходов к достаточности собственного капитала, основанных на «Базель III», часть из которых вступит в силу по мере устойчивого роста экономики и финансовой системы. Планируется введение дополнительных коэффициентов ликвидности («Liquidity coverage ratio» и «Net stable funding ratio»), позволяющих более эффективно структурировать активы и обязательства банков.

В рамках совершенствования системы формирования провизий будут приняты меры по внедрению динамических резервов, основной целью которых является формирование дополнительных резервов в период активного роста экономики и использования накопленного потенциала в период спада, что позволит свести к минимуму риски в банках с учетом ожидаемых и неожидаемых убытков.

В  Кыргызской Республике перспективы развития банковского сектора связывают со стабильностью макроэкономической ситуации в республике. Предполагается проводить меры, обеспечивающие повышение роли банковского сектора в национальной экономике, его финансовой устойчивости, прозрачности, инвестиционной привлекательности. Будет продолжена работа по расширению спектра предоставляемых населению банковских услуг и мобилизации дополнительных внутренних ресурсов в рамках проекта по внедрению исламских принципов банковского дела и его продвижения в Кыргызской Республике.  

В Российской Федерации направления и темпы развития банковского сектора связаны с перспективами урегулирования долгового кризиса в Европе. Основная угроза для российских банков – это косвенные потери, которые могут оказаться весьма значительными в случае снижения цен на энергоресурсы и прочие товары отечественного экспорта, ухудшения финансового состояния заемщиков и качества активов российских банков.  В целом развитие  российского банковского сектора в 2012 году в существенной степени будет зависеть от изменения к лучшему ситуации на европейском рынке. Внутренние факторы (рост ВВП, устойчивый внутренний спрос, относительно низкая инфляция и незначительная внешняя задолженность при высоком уровне золотовалютных резервов) будут оказывать позитивное влияние на развитие банковского сектора.

В Республике Таджикистан основными направлениями развития банковского сектора в ближайшее время являются: повышение устойчивости и стабильности банковского сектора; стимулирование инвестиционной активности; улучшение доступа к банковским услугам; совершенствование системы управления рисками в кредитных организациях,  совершенствование методов и механизмов  оценки различных видов рисков; повышение степени доверия населения к банкам путем создания эффективного режима защиты интересов потребителей, повышения качества обслуживания, полного раскрытия информации о банковских продуктах и услугах; создание правовой и регулятивной базы для развития исламского и мобильного банкинга.